作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（ ）。

试卷相关题目

• 1假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。

  A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

  B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

  C.以3个月UBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

  D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

  开始考试点击查看答案
• 2某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为 可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）。

  A.期权性风险

  B.基准风险

  C.重新定价风险

  D.汇率风险

  开始考试点击查看答案
• 3当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。

  A.波动收益率曲线

  B.反向收益率曲线

  C.正向收益率曲线

  D.水平收益率典线

  开始考试点击查看答案
• 4根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。

  A.基本指标法

  B.内部模型法

  C.高级计量法

  D.内部评级法

  开始考试点击查看答案
• 5下列明显不应被列人商业银行交易账簿头寸的是( ).

  A.代客购汇100万美元

  B.买人1亿美元美国国债

  C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

  D.买人10亿元人民币金融债

  开始考试点击查看答案
• 6某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A.上涨 a 874%

  B.下跌0.917%

  C.下跌0.874%

  D.上涨0.917%

  开始考试点击查看答案
• 7—家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款， 汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元= 100日元，因此建议该日本出口商（ ），以对冲风险。

  A.在103价位建立美元期货的多头头寸

  B.在103价位建立美元期货的空头头寸

  C.在100价位建立美元期货的多头头寸

  D.在100价位建立美元期货的空头头寸

  开始考试点击查看答案
• 8假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。

  A.期权性风险

  B.基准风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

  开始考试点击查看答案
• 9下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。

  A.互换合约

  B.交易活跃的金融产品

  C.交易不活跃的金融产品

  D.场外信用衍生产品

  开始考试点击查看答案
• 10假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.1

  D.-1

  开始考试点击查看答案