某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为（ ）。

试卷相关题目

• 1对于正态曲线，若固定o■的值，随m值不同，曲线位置（ ）。

  A.不同

  B.相同

  C.不动

  D.不确定

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• 2下列关于正态分布的描述，正确的是（ ）。

  A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

  B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

  C.整个正态曲线下的面积为1

  D.正态曲线是递增的

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• 3下列各项指标中，（ ）可以反映资产收益率的波动性。

  A.概率

  B.标准差

  C.概率密度

  D.分布函数

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• 4关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（ ）。

  A.法律风险是一种特殊类型的操作风险

  B.法律风险的分布非常广泛

  C.法律风险是一种需要计提资本的风险

  D.法律风险包含违规风险和监管风险

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• 5法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。

  A.违规风险包括法律风险

  B.两者产生的风险相同

  C.两者有关但又有区别

  D.两者产生的原因相同

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• 6风险分散的原理是（ ）。

  A.两种资产之间的收益率变化完全正相关

  B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

  C..用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

  D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

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• 7离散型随机变量的概率分布为尸U = /0 =(尺+1)/10, K = 0, 1, 2, 3,则瓦（X) 为（）。

  A.2.4

  B.1.8

  C.2

  D.1.6

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• 8设随机变量X~A^3, 22)，且PU>a)=m<a)，则常数《为（ ）。

  B.2

  C.3

  D.4

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• 9针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府可以采取的措施不包括（ ）。

  A.增强全球系统重要性银行的持续经营能力

  B.增强全球系统重要性银行的损失吸收能力

  C.建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架

  D.限制全球系统重要性银行的业务范围

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• 10( )是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

  A.二项分布

  B.泊松分布

  C.均匀分布

  D.正态分布

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