下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（ ）。

  A.切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合

  B.市场组合指的是所冇证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合

  C.直线的截距表示无风险报酬率

  D.在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借人资金以进一步投资于组合M

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• 2下列关于证券市场线的说法中，错误的是（ ）。

  A.纵轴为必要报酬率，横轴则是以β值表示的风险

  B.市场风险补偿程度是证券市场线的斜率

  C.预计通货膨胀率提高时，会导致证券市场线向上平移

  D.风险厌恶感的加强，证券市场线向上平移

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• 3关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（ ）。

  A.如果某股票的β系数= 0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

  B.如果某股票的β办系数= 2. 0,表明其风险收益率为市场组合风险收益率的2倍

  C.计算某种股票的β值就是确定这种股票报酬率波动与整个股票市场报酬率波动之间的相关性及程度

  D.投资组合的β値等于被组合各证券β值的加权平均数

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• 4(2018年）下列各项中，符合流动性溢价理论的是（ ）。

  A.长期即期利率是短期预期利率的无偏估计

  B.债券期限越长，利率变动可能性越大，利率风险越高

  C.不同期限的债券市场互不相关

  D.即期利率水平由各个期限市场上供求关系决定

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• 5(2019年）甲商场某型号电视机每台售价7200元，拟进行分期付款促销活动，价款可在 9个月内按月分期，每期期初等额支付。假设报价年利率12%。下列各项金额中，最接近该电视机月初分期付款金额的是（ ）元。

  A.832

  B.800

  C.841

  D.850

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• 6（多选题）关于预付年金现值系数，下列说法中不正确的有（ ）。

  A.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的雄础上期数加1，系数减1

  B.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上期数减1，系数加1

  C.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上再乘上（1+i)

  D.预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上再除以（1+i)

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• 7（多选题）下列有关风险和收益的说法中，不正确的有（ ）。

  A.风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性

  B.风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  C.投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低

  D.投资对象的风险具有客观性

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• 8（多选题）(2019年）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。

  A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率x40%+Y的期望报酬率X60%

  B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差x40%+Y期望报酬率的标准差x60%

  C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数x40% + Y期望报酬率的变异系 数 x60%

  D.甲的β系数=X的β系数x40% + Y的β系数x60%

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• 9（多选题）(2018年）下列关于投资者对风险态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

  A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产与最佳风险资产组合的组合

  B.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度

  C.当存在无风险资产并可按照无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产 组合

  D.投资者对风险的态度不仅影响其借人或贷出的资金M，还影响最佳风险资产组合

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• 10(2017年）影响某股票贝塔系数大小的因素有（ ）。

  A.整个股票市场报酬率的标准差

  B.该股票报酬率的标准差

  C.整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性

  D.该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关性

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