常用的信用风险限额指标包括（ ）。①单一客户贷款集中度限额 ②单一集团客户授信集中度限额 ③VaR限额 ④行业限额

试卷相关题目

• 1下列关于风险限额的认识，正确的是（ ）。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险和收益的组合，投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 2下列关于风险偏好和风险容忍度的认识，正确的是（ ）。①风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主。风险容忍度是风险偏好的具 体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化②风险偏好是公司战略目标的一个重要决定因素，在风险管理体系中居于宏 观的主导地位。风险容忍度表现为公司在不同业务板块和不同控制维度上的总体 边界③风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法④风险容忍度更接近于业务单元，通常采用“自下而上”的设萣方法

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 3证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机 制。下列（ ）属于证券公司董事会承担的责任。①建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制②审议批准公司全面风险管理的基本制度③审议批准公司的风险偏好④审议公司定期风险评估报告

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 4风险的应对主要是证券公司根据风险识别、计量、监控及预蒈等情况，针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施，主要包 括（ ）等。①风险偏好管理 ②风险限额③感知风险 ④风险定价与拨备

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 5下列对于风险准备金策略的说法中，正确的是（ )①风险准备金策略，是指金融机构针对风险事件发生的可能性提取足够的准 备性资金，以保证损失发生之后能够很快被吸收，从M保障金融机构仍然能够正 常运行②风险准备金策略与风险补偿策略密切联系，因为持有风险准备金的成本是 通过风险定价机制来获得合理补偿的③风险补偿的内容中既要包括预期损失，也要包括资本成本④风险存在价值，但承担风险并非一定要求获得风险回报

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 6风险限额管理包括①使用会计信息系统③风险限额监测等环节。②风险限额设定 ④超限额处理

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 7根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下)步骤。①选择测试对象，制订测试方案②确定压力测试方法，并设置测试情景 ③确定风险因子，收集测试数据④实施压力测试，分析报告测试结果 ⑤制定和执行应对措施

  A.①②③④

  B.①②④⑤

  C.②③④⑤

  D.①②③④⑤

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• 8内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（ ）。①借款者的违约概率 ③违约风险暴露

  A.①②C.②③②交易工具的违约损失率④预期损失和非预期损失

  B.①④D.②④

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• 9信用衍生产品交易具有以下（ ）特征。①融资的提供和风险的承担被分离，即保护提供方提供融资，但不承担信用 风险，而保护购买者承担信用风险，却不提供融资②信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险和汇率风险等）中分离出来被单独交易和转让③信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投人，除非合同中指定 ④基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上，而且继续由作为放 款银行的信用购买方来管理

  A.①②③C.②③④

  B.①②④D.①②③④

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• 10市场的流动性是由（ ）因素决定的。①深度 ③即时性

  A.①②③ C.②③④②密度④弹性

  B.①②④D.①②③④

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