外汇衍生品模拟题

试卷预览

• 31按期权持有者的交易目的，外汇期权可划分为（ ）。

  A.买入期权

  B.看涨期权

  C.卖出期权

  D.看跌期权

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• 322016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/ 欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权 的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为 ( )美元/欧元。（不考虑交易成本）

  A.0.3198

  B.0.3012

  C.0.1604

  D.0.1328

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• 33我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买人1000万 美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为()

  A.0.023

  B.-0.035

  C.-0.023

  D.0.028

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• 34中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的 即期汇率为9.2369, 3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险， 则该公司（ ）。

  A.买入200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

  B.卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

  C.买入200万英镑的远期合约，到期支付1836. 52万元人民币

  D.卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

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• 35某交易商以无本金交割外汇远期（NDF)的方式购人6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6. 2000。假设6个月后美元兑人民币 的即期汇率变为6. 2090,则交割时该交易商( ) (结果四舍五入取整）

  A.获得1452美元

  B.支付1452美元

  C.获得1450美元

  D.支付1450美元

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• 364月2日，某外汇交易商以1英镑=4. 5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑=4. 5099美元和1英镑=4.5351美元的价格各买 入20手6月英镑兑美元期货合约平仓(合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的 盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。

  A.亏损5750美元

  B.盈利3250美元

  C.盈利5750美元

  D.亏损3250美元

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• 371月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格）和80.74(100澳元的美元价格）。某交易者预期 EUR/USD和AUD/USD价格将会下降，但后者较前者下降更多，因此决定对以上合约进 行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约，同时卖出14手3月AUD/USD期货合 约。3月6日，以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16,交易者将两合约对冲平仓。 则投资者净盈利（ ）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）

  A.3906

  B.2000

  C.6322

  D.2234

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• 38甲公司希望以固定利率借人人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，两公司借人的 名义本金用即期汇率折算均为1000万人民币，即期汇率1180/0阶为6.1235。两公司的 人民币和美元的借款利率如下：甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不 低于（ ）。

  A.9.6%

  B.8.5%

  C.5.0%

  D.5.4%

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• 39.4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1. 0223美 元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓(每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续 费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。

  A.盈利2625美元

  B.亏损2625美元

  C.亏损6600美元

  D.盈利6600美元

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• 403月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6. 1130,而6月份的美元兑人 民币的期货价格为6. 1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑 人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别 变为6.1140和6, 1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利 交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不 计）

  A.盈利20000元人民币

  B.亏损20000元人民币

  C.亏损10000美元

  D.盈利10000美元

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