风险管理—信用风险管理2

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• 11下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

  A.Risk Calc 模型

  B.KMV 的 Credit Monitor 模型

  C.死亡率模型

  D.Credit Risk +模型

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• 12下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）。

  A.抵押

  B.质押

  C.优先性

  D.产品类别

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• 13若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。

  A.表外项目已承诺未提取金额

  B.表外项目已提取金额

  C.表外项目名义金额x信用转换系数

  D.表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额

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• 14关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）。

  A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿 元人民币的企业债务人的债权

  B.对于专业贷款风险暴露，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而 设立的特殊目的实体

  C.对于专业贷款风险暴露，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

  D.对于专业贷款风险暴露，合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收 人有相当程度的控制权

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• 15下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。

  A.不适用于非上市公司

  B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

  C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

  D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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• 16在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值 的（ ）。

  A.看跌期权

  B.看涨期权

  C.期权费

  D.初始股权投资

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• 17在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Monitor 模型

  D.Credit Risk + 模型

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• 18根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。

  A.3.45%

  B.3. 59%

  C.3. 67%

  D.4. 35%

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• 19下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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• 20商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。

  A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率

  B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

  C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

  D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

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