根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性（  ）。

试卷相关题目

• 1从组合投资角度来理解套期保值，期货市场发挥的是“风险转移”的功能（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 2基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 3通常情况下，期货价格和现货价格的变动是完全一致的（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 4由于期货交易中交割量仅占总量的5%以下，并且套期保值也并不一定进行交割了结，因此期货交易中不存在交割风险（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 5价格预测风险，也叫现金流风险，主要体现在期货头寸发生浮动亏损时，企业被要求追加交易保证金，如果企业因资金紧张或亏损过大而不能及时补足，导致头寸被强行平仓，从而使整个套期保值归于失败（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 6对于现货企业来说，当市场处于高价位时，应该买入套保（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 7套期保值的入场和出场点一般从基差角度选择（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 8多级目标价位策略的缺点在于市场长期走高或走低时，一旦目标价格制定不合适，在企业一次性卖出保值(或买进)的情况下，容易使企业套保价位偏低(或偏高)，从而丧失部分利润（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 9套期保值中，所面临的决策风险通常与管理层的决策水平和能力有关（  ）。

  A.正确

  B.错误

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• 10一般来说，当宏观、产业和基差三个角度均有利于套期保值的时候，入场时机的评级是最高的（  ）。

  A.正确

  B.错误

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