下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（　）

试卷相关题目

• 1以下关于缺口分析的正确陈述有（　）

  A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

  B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

  C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

  D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

  E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

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• 2企业的生产经营风险主要包括（　）

  A.行业风险

  B.产品风险

  C.生产风险

  D.销售风险

  E.总体经营风险

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• 3中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（　）

  A.不良资产、贷款率

  B.预期损失率

  C.贷款风险迁徙

  D.不良贷款拨备覆盖率

  E.贷款损失准备充足率

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• 4能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（　）

  A.财产保险

  B.电子保险

  C.计算机犯罪保险

  D.错误与遗漏保险

  E.营业中断保险

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• 5假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4 年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响是（　）

  A.损失13亿元

  B.盈利13亿元

  C.资产负债结构变化

  D.流动性增强

  E.流动性下降

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• 6使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　）

  A.专家判断法

  B.历史违约经验

  C.统计模型

  D.外部评级映射

  E.情景模拟法

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• 7以下哪些属于商业银行内部风险控制部门、（　）

  A.财务控制部门

  B.内部审计部门

  C.法律合规部门

  D.风险管理委员会

  E.风险管理部门

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• 8衡量风险的指标有（　）

  A.方差

  B.久期

  C.凸度

  D.在险价值(VaR)

  E.期望收益

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• 9下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）

  A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

  B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

  C.如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性

  D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  E.如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

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• 10以下哪些属于商业银行的代理业务、（　）

  A.代理商业银行业务

  B.代理保险蛾务

  C.代理证券业务

  D.代收代付业务

  E.代理政策性业务

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