20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（　）

试卷相关题目

• 1对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（　）

  A.系统风险

  B.非系统风险

  C.A和B都是

  D.A和B都不是

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• 2高级统计法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　）来给出。

  A.内部操作风险计量系统

  B.外部操作风险控制系统

  C.外部操作风险计量系统

  D.内部操作风险识别系统

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• 3下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　）

  A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

  B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

  C.风险转移只能降低非系统性风险

  D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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• 4现代风险分散化思想的重要基石是（　）

  A.马柯维茨的资产组合理论

  B.欧式期权定价的一般模型

  C.缺口分析、久期分析

  D.威廉夏普的资本定价模型

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• 5下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（　）

  A.资本资产定价模型

  B.期权定价模型

  C.VaR值方法

  D.敏感性分析方法

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• 6对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　）限额。

  A.交易

  B.头寸

  C.风险

  D.止损

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• 7下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　）

  A.高管欺诈属于可降低的风险

  B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

  C.火灾和抢劫属于可规避的风险

  D.改变市场定位属于可规避风险

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• 8A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（　）

  A.债券A的久期大于债券B的久期

  B.债券A的久期小于债券B的久期

  C.债券A的久期等于债券B的久期

  D.无法确定债券A和B的久期大小

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• 9商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（　）

  A.久期缺口

  B.现金缺口

  C.融资缺口

  D.信贷缺口

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• 10下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（　）

  A.减少在不熟悉市场的交易

  B.强化交易员限额交易制度

  C.购买未授权交易保险

  D.为操作风险分配资本金

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