巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是（　）

试卷相关题目

• 1以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（　）

  A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

  B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

  C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

  D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

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• 2商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　）

  A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的，在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

  B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

  C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

  D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的源有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

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• 3下列关于风险分类的说法，不正确的是（　）

  A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

  B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

  C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

  D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

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• 4下列降低风险的方法中，（　）只能降低非系统性风险。

  A.风险分散

  B.风险转移

  C.风险对冲

  D.风险规避

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• 5下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（　）

  A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

  B.在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级

  C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

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• 6利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（　）

  A.期限结构风险

  B.期权性风险

  C.流动性风险

  D.价格风险

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• 7（　）是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

  A.风险诱因

  B.关键风险指标

  C.风险报告

  D.风险控制

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• 8若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（　）

  A.0．02％，0．04％

  B.O．03％，0．03％

  C.0．02％，0．03％

  D.0．03％，0．04％

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• 9金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状、（　）

  A.向右上方倾斜

  B.向左上方倾斜

  C.水平

  D.垂直

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• 10操作风险识别与评估方法包括（　）

  A.自我评估法、损失事件数据法、流程图

  B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

  C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法

  D.流程图、自我评估法、因果分析模型

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