位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题(二)

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

发布时间:2024-07-06

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

试卷相关题目

  • 1在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,( )一般不具有实质性意义。

    A.名义价值

    B.市场价值

    C.公允价值

    D.市值重估价值

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  • 2内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )

    A.每一等级客户的违约概率

    B.每一等级债项的违约概率

    C.既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率

    D.以上都不对

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  • 3影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于( )

    A.项目因素

    B.公司因素

    C.行业因素

    D.宏观经济因素

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  • 4某中小型企业向银行借款以扩大生产,并请附近一家学校为其担保,该学校( )

    A.资产达到一定规模即可提供担保

    B.不能提供担保

    C.可以有条件地提供担保

    D.经上级主管部门的批准可以提供担保

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  • 5风险识别方法中常用的情景分析法是指( )

    A.将可能面临的风险逐一列蹦,并根据不同的标准进行分类

    B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

    C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最健的风险管理方案

    D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

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  • 6下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,错误的是( )

    A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

    B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

    C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

    D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

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  • 7自我评估法是目前( )的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

    A.操作风险识别与评估

    B.操作风险监控与评估

    C.操作风险识别与监控

    D.操作风险计量与监控

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  • 8下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

    A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

    B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

    C.建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警

    D.实现银行利润的最大化

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  • 9根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价,但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )

    A.持有到期的投资

    B.持有待售类资产

    C.贷款

    D.应收款

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  • 10不良贷款拨备覆盖率的计算公式为:( )

    A.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

    B.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

    C.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

    D.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

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