资产组合的信用风险通常应（　）单个资产信用风险的加总。

试卷相关题目

• 1下列关于久期分析的说法．错误的是（　）

  A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

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• 2甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（　）

  A.合理，可以用利润来偿还贷款

  B.合理，可以给银行带来利息收入

  C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

  D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降

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• 3商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法、（　）

  A.选定某一种方法，便一以贯之地采用

  B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

  C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

  D.以上都不对

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• 4全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　）

  A.企业的资产规模

  B.企业的目标

  C.全面风险管理要素

  D.企业的各个层级

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• 5根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18％，0．70％，0．70％,则3年的累计死亡率为（　）

  A.0．17％

  B.1．57％

  C.1．36％

  D.2．43％

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• 6衍生产品的（　）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

  A.衍生作用

  B.杠杆作用

  C.预期外汇买卖

  D.即期外汇买卖

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• 7商业银行风险管理的流程是（　）

  A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

  B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

  C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

  D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

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• 8商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（　）

  A.投资组合理论

  B.期权定价理论

  C.利率平价理论

  D.无风险套利理论

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• 9一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期限错配风险

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• 10下列关于市值重估的说法，不正确的是（　）

  A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

  B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

  C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

  D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

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