下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。

试卷相关题目

• 1下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。

  A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

  B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

  C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

  D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

  E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

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• 2缺口分析的局限性包括()。

  A.计算复杂，应用不便

  B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

  D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

  E.只能反映利率变动的短期影响

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• 3参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

  A.风险监控和分析能力

  B.数量分析能力

  C.价格核准能力

  D.模型创建能力

  E.系统开发/集成能力

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• 4下列关于资本作用的说法，正确的有()。

  A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

  B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

  C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

  D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

  E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

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• 5下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。

  A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

  B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

  C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

  D.任何情况下都不允许超过组合限额

  E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

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• 6商业银行进行贷款转让的目的有()。

  A.转移信用风险

  B.增加收益

  C.实现资产单一化

  D.提高经济资本配置效率

  E.集中风险

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• 7在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。

  A.黄金

  B.美元现金

  C.我国商业银行发行的债券

  D.评级为AA的国家发行的债券

  E.银行存单

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• 8违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有()。

  A.违约是针对客户的，不良是针对款项的

  B.一般来说，不良率高于违约概率

  C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产

  D.不良是违约的判断标准

  E.违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

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• 9信用风险报告的职责有()。

  A.应实施并支持一致的风险语言/术语

  B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

  C.传递商业银行的风险容忍度

  D.传递银行的风险偏好

  E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

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• 10下列有关关联交易的说法，正确的有()。

  A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

  B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

  C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

  D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

  E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

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