下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。

试卷相关题目

• 1已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()。

  A.a＞b＞c

  B.a＞c＞b

  C.c＞a＞b

  D.b＞a＞c

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• 2下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。

  A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

  B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

  C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

  D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

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• 3通常战略风险识别可以从()三个层面入手。

  A.战术、宏观和全局

  B.战略、战术和全局

  C.战术、宏观和微观

  D.战略、宏观和微观

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• 4下列情况会引发基准风险的是()。

  A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

  B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

  C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

  D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

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• 5与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

  A.财务报表真实性较好

  B.连环担保普遍

  C.风险识别难度大

  D.贷后监督难度大

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• 6()准入是银行监管的首要环节。

  A.市场

  B.机构

  C.业务

  D.高级管理人员

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• 7下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()。

  A.行业盈亏系数

  B.行业产品产销率

  C.行业销售利润率

  D.行业资本积累率

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• 8测量银行流动性状况的指标包括()。

  A.现金头寸指标

  B.核心存款比例

  C.贷款总额与总资产的比率

  D.以上都是

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• 9下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

  A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

  B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

  C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

  D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

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• 10根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。

  A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

  B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

  C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失

  D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

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