下列关于银行利率风险的说法，正确的有()。

试卷相关题目

• 1衡量风险的指标有()。

  A.方差

  B.久期

  C.凸度

  D.在险价值(VA

  E.期望收益

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• 2监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。

  A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

  B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

  C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

  D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

  E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

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• 3设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。

  A.自身业务性质，规模和复杂程度

  B.业务经营部门的过往业绩

  C.工作人员的专业水平和经验

  D.能够承担的市场风险水平

  E.定价、估值和市场风险计量系统

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• 4个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。

  A.经销商风险

  B.假按揭风险

  C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

  D.借款人的经济财务状况恶化的风险

  E.国家对房市采取宏观调控策措施

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• 5下列关于风险预警方法的说法中，正确的有()。

  A.黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

  B.蓝色预警法侧重定量分析

  C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

  D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

  E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

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• 6下列关于久期的说法，正确的有()。

  A.久期也称持续期

  B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

  C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1+Y)

  D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

  E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 7下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。

  A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

  B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

  C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

  D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

  E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

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• 8下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。

  A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

  B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

  C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

  D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

  E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

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• 9战略风险来自()。

  A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

  B.商业银行经营目标不能按时实现

  C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

  D.为实现目标所需要的资源匮乏

  E.整个战略实施过程的质量难以保证

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• 10现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。

  A.每日风险状况报告

  B.每日资产负债表

  C.每日现金流量表

  D.每日收益、损失表

  E.每日宏观数据报告

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