下列关于风险的说法，正确的是()。

试卷相关题目

• 1关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

  A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

  B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

  C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

  D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

  开始考试点击查看答案
• 2以下关于商业银行风险的论述，正确的是()。

  A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

  B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

  C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

  D.以上都不对

  开始考试点击查看答案
• 3下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长；资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

  开始考试点击查看答案
• 4在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。

  A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

  B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

  C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

  D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

  开始考试点击查看答案
• 5ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。

  A.流动资产/总资产

  B.流动资产/流动负债

  C.(流动资产-流动负债)/总资产

  D.流动负债/总资产

  开始考试点击查看答案
• 6下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是()。

  A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  B.期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

  C.次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

  D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

  开始考试点击查看答案
• 7用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

  开始考试点击查看答案
• 8商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是()。

  A.有助于银行加强自身的风险管理

  B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

  C.交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

  D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

  开始考试点击查看答案
• 9市场风险内部模型法的局限性不包括()。

  A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  C.不能计量非交易业务中的市场风险

  D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

  开始考试点击查看答案
• 10关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线、()

  A.5类

  B.6类

  C.7类

  D.8类

  开始考试点击查看答案