与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

试卷相关题目

• 1下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。

  A.是一种定性分析的方法

  B.要对影．响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

  C.要进行不同时期的对比分析

  D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

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• 2某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。

  A.5

  B.45

  C.50

  D.55

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• 3随机变量Y的概率分布表如下：Y   1     4P   60%  40%随机变量Y的方差为()。

  A.2.76

  B.2.16

  C.4.06

  D.4.68

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• 4风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。

  A.高风险低收益、低风险高收益

  B.高风险高收益、低风险低收益

  C.高风险高收益

  D.低风险低收益

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• 5若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。

  A.0.02%，0.04%

  B.0.03%，0.03%

  C.0.02%，0.03%

  D.0.03%，0.04%

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• 6预期损失率的计算公式是()。

  A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

  B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

  C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

  D.预期损失率=预期损失/资产总额

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• 7在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是()。(1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析和风险识别与评估

  A.(1)(2)(3)(4)(5)

  B.(4)(1)(5)(3)(2)

  C.(4)(2)(3)(1)(5)

  D.(1)(5)(2)(3)(4)

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• 8在操作风险经济资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

  A.内部评级法

  B.基本指标法

  C.标准法

  D.高级计量法

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• 9某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

  A.0.05

  B.0.10

  C.0.15

  D.0.20

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• 10商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

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