违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()的数据。

试卷相关题目

• 1下列()不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

  A.行业整体风险状况

  B.中央银行风险状况

  C.区域风险状况

  D.银行机构自身的风险状况

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• 2对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行()。

  A.合理补偿

  B.合理定价

  C.合理分配

  D.合理处置

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• 3下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是()。

  A.风险管理程序

  B.目标、独立性、权力、透明度和合作

  C.依法、公开、公正和效率

  D.大额风险暴露限额

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• 4为了达到有效银行监管的目的，()必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。

  A.董事会

  B.监管当局

  C.高级管理层

  D.外部审计机构

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• 5商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按()计价。

  A.市场价格

  B.上月交易价格

  C.当月交易价格

  D.模型

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• 6商业银行法人信贷业务不包括()。

  A.银行承兑汇票

  B.贴现业务

  C.法人客户贷款业务

  D.第三方保证业务

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• 7巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每()个月更新一次数据。

  A.1

  B.3

  C.6

  D.12

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• 8商业银行的()是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

  A.安全性

  B.流动性

  C.效益性

  D.实用性

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• 9反映整个货币组合的外汇风险的是()。

  A.远期净敞口头寸

  B.单币种敞口头寸

  C.期权敞口头寸

  D.总敞口头寸

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• 10商品价格风险中所述的商品不包括()。

  A.黄金

  B.矿产品

  C.农产品

  D.贵金属

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