市场风险可以分为()。

试卷相关题目

• 1公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。

  A.直接使用可获得的市场价格

  B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

  C.直接使用名义价值

  D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

  E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

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• 2下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是()。

  A.正向收益率曲线

  B.反向收益率曲线

  C.波动收益率曲线

  D.水平收益率曲线

  E.垂直收益率曲线

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• 3下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

  A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

  B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

  C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

  D.不存在模型风险

  E.计算量很大，且准确性地提高速度较慢

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• 4外汇敞口头寸，分为()。

  A.单币种敞口头寸

  B.双币种敞口头寸

  C.多币种敞口头寸

  D.总敞口头寸

  E.多敞口头寸

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• 5商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。

  A.银行的盈利能力

  B.银行的资产质量

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

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• 6商业银行识别风险的方法包括()。

  A.专家调查列举

  B.制作风险清单

  C.情景分析法

  D.分解分析法

  E.资产状况分析法

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• 708年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。

  A.市场风险

  B.信用风险

  C.操作风险

  D.流动性风险

  E.声誉风险

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• 8危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括()。

  A.介绍危机处理的积极消息

  B.冷静对待恶意/愤怒/激动问题

  C.熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

  D.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

  E.最大限度地维护商业银行的利益

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• 9下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。

  A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

  B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

  C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

  D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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• 10中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括()。

  A.交易账户中的利率风险

  B.交易账户中的股票风险

  C.全部的外汇风险

  D.全部的商品风险

  E.以上均对

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