风险识别的两个环节包括()。

试卷相关题目

• 1银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为()。

  A.标准久期分析法

  B.精确久期分析法

  C.平均久期分析法

  D.有效久期分析法

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• 2下列关于风险的说法，正确的是()。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

  C.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

  D.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

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• 3某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

  A.17.1%

  B.12.5%

  C.14%

  D.11.3%

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• 4风险评级的程序是()。

  A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

  B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

  C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

  D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

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• 5我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

  A.信息系统升级换代

  B.合规问题

  C.员工的知识或技能培养

  D.公司治理结构的完善

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• 6市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。

  A.12

  B.10

  C.7

  D.2

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• 7下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是()。

  A.相关性

  B.可测量性

  C.风险敏感性

  D.特色性

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• 8使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总()得出监管资本要求。

  A.灾难性损失；预期损失

  B.灾难性损失；非预期损失

  C.预期损失；意外损失

  D.预期损失；非预期损失

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• 9操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是()。

  A.操作失误

  B.人力资源配置不当

  C.欺诈

  D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

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• 10年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由()引发的风险。

  A.监管规定

  B.自然灾害

  C.政治风险

  D.洗钱

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