如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

试卷相关题目

• 1对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括()。

  A.标准法

  B.基本指标法

  C.内部模型法

  D.高级计量法

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• 2一家银行出售信用违约互换时，将会()。Ⅰ．得到投资收益而没有任何资金成本Ⅱ．提高银行的总风险Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付

  A.Ⅰ、Ⅳ

  B.Ⅱ、Ⅲ

  C.仅有Ⅰ

  D.仅有Ⅳ

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• 3下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

  A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

  B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

  C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

  D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

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• 4()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

  A.识别风险

  B.制作风险清单

  C.感知风险

  D.分析风险

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• 5利率期限结构变化风险也称为()。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

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• 6某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。

  A.3.33%

  B.3.86%

  C.4.72%

  D.5.05%

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• 7商业银行的整体风险控制环境不包括()。

  A.公司治理结构

  B.合规文化

  C.信息系统建设

  D.外部控制体系

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• 8外部评级主要依靠()。

  A.专家定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析结合

  D.以上都不对

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• 9下列指标计算公式中，不正确的是()。

  A.不良贷款率＝(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

  B.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%

  C.单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

  D.贷款损失准备金率＝贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

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• 10风险水平类指标不包括()。

  A.信用风险指标

  B.操作风险指标

  C.关注类贷款迁徙率

  D.流动性风险指标

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