使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（　　）

试卷相关题目

• 1在贷款流程控制过程中,由于对信用风险暴露的错误评估而造成的误差为（　　）。

  A.程序性错误

  B.实质性错误

  C.随机性错误

  D.以上均不对

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• 2典型的组合信用模型通常采用（　　）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

  A.资产分组

  B.集中度指标

  C.蒙特卡罗模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 3CredltPonfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是（　　）。

  A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度

  B.前者是从微观角度，后者是从宏观角度

  C.前者重视历史数据，后者重视建模技术

  D.以上说法均不对

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• 4如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（　　）。

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

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• 5小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （　　） 。

  A.25.0%

  B.20.0%

  C.21.0%

  D.22.0%

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• 6下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（　）。

  A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

  B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

  C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

  D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

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• 7经济资本是商业银行为应对未来一定时期内（　）而持有的资本，其规模取决于自身的（　）和风险管理策略。

  A.灾难性损失；实际风险水平

  B.非预期损失；实际风险水平

  C.灾难性损失；预期风险水平

  D.非预期损失；预期风险水平

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• 8商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和（　　）.

  A.流动性风险指标

  B.信用风险指标

  C.风险抵补类指标

  D.不良贷款迁徙率指标

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• 9在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（　　）.

  A.资产风险管理模式

  B.负债风险管理模式

  C.全面风险管理模式

  D.内部管理模式

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• 10（　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。

  A.极值理论法

  B.内部衡量法

  C.损失分布法

  D.积分卡方法

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