在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的方法,不属于上述方法的是（　　）。

试卷相关题目

• 1货币互换交易与利率互换交易的不同点是：

  A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

  B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

  C.货币互换需要在期初和期末交换本金

  D.以上都不对

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• 2巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每（　　）进行一次。

  A.半年

  B.一年

  C.一月

  D.三月

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• 3商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（　　）来覆盖.

  A.监管资本

  B.会计资本

  C.核心资本

  D.经济资本

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• 4在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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• 5在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（　　）。

  A.营销人员

  B.风险分析人员

  C.信贷审批人员

  D.信贷组合管理人员

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• 6组合贷款层面的行业风险属于（　　）。

  A.系统风险

  B.非系统风险

  C.特定风险

  D.宏观风险

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• 7商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。

  A.每周

  B.每月

  C.每日

  D.每季度

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• 8在银行的公司治理中,应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑,这些因素中有几项尤其重要，但是以下（　　）因素除外。

  A.存款保险

  B.适当的利率底线

  C.防范道德风险

  D.鼓励金融创新

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• 9根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中信贷资产应提准备等于（　　）。

  A.1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

  B.10%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+50%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

  C.1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+20%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

  D.10%×信贷资产期末+20%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

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• 10由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。

  A.限额管理

  B.贷款重组

  C.贷款转让

  D.贷款审批

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