常用的信用衍生工具包括（　　）。

试卷相关题目

• 1商业银行流动性风险预警信号有（　　）。

  A.商业银行所发行的股票价格下跌

  B.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

  C.商业银行的外部评级上升

  D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

  E.债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足

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• 2商业银行下列业务中存在信用风险的有（　）。

  A.同业交易

  B.贸易融资

  C.票据承兑

  D.掉期交易

  E.金融期货

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• 3使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。

  A.专家判断法

  B.历史违约经验

  C.统计模型

  D.外部评级映射

  E.情景模拟法

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• 4商业银行的经营原则是（　　）。

  A.盈利性

  B.安全性

  C.流动性

  D.扩张性

  E.竞争性。

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• 5巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件？（　　）

  A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

  C.银行的资本充足率应该达到12.5%

  D.银行应该连续三年盈利

  E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

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• 6对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是（　　）。

  A.风险分散

  B.风险对冲

  C.风险转移

  D.风险规避

  E.风险补偿

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• 7除流动性比率、指标以外，商业银行常用的流动风险性评估方法还有（　）

  A.久期分析

  B.敞口分析

  C.现金流分析

  D.缺口分析

  E.压力测试

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• 8资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括（　　）

  A.交易结算不及时或交易清算交割金额有误

  B.对交易条款理解不准确而导致结算争议

  C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

  D.因录入错误而错误清算资金

  E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

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• 9下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（　　）。

  A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

  B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

  C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

  D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

  E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

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• 10下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（　）。

  A.制定应急和连续营业方案

  B.采用更为有力的内部控制措施

  C.购买保险

  D.计提风险损失准备

  E.业务外包

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