下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是（　　）。

  A.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

  B.市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督

  C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

  D.这些利益相关者采取的举措,会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

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• 2银行在IRB法下对债项进行评级时,LGD评级必须反映（　　）。

  A.违约率相对较高时期下的预期损失

  B.违约率相对较低时期下的预期损失

  C.违约率相对较高时期下的非预期损失

  D.违约率相对较低时期下的非预期损失

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• 3（　　）经常是商业银行破产倒闭的直接原因.

  A.操作风险

  B.市场风险

  C.违约风险

  D.流动性风险

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• 42003年3月19日证监会发表了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第18号通知，对于该通知,下面表述不正确的是（　　）。

  A.该通知与原来的1号、7号、2号通知的区别主要体现在有关贷款的披露和有关风险状况的披露上

  B.在有关贷款的披露方面,该通知规定商业银行披露最近三年年末贷款的五级分类情况,各级贷款呆账准备金计提比例、呆账核销政策和程序以及最近三年年末贷款损失准备的计提情况

  C.在有关风险状况的披露方面,该通知指出了前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成的损失

  D.这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险

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• 5实际信用风险般由贴现、透支、信用证和系（　　）等造成.

  A.同业拆借

  B.利率波动

  C.汇率波动

  D.法律变动

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• 6金融资产的市场价值是指：

  A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

  C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

  D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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• 7将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（　）。

  A.总收益互换

  B.信用违约互换

  C.信用价差衍生产品

  D.信用联动票据

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• 8巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（　　）。

  A.按风险事故

  B.按损失结果

  C.按风险发生的范围

  D.按诱发风险的原因

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• 9在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（　　）。

  A.正向收益率曲线

  B.水平收益率曲线

  C.反向收益率曲线

  D.波动收益率曲线

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• 10（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.股东大会。

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