（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

试卷相关题目

• 1金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状、（　　）

  A.向右上方倾斜

  B.向左上方倾斜

  C.水平

  D.垂直

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• 2（　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

  A.大额负债依赖度

  B.核心存款比例

  C.贷款总额与总资产的比率

  D.现金头寸指标

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• 3以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）

  A.行宣布上调利率0.5%

  B.沪市投资收益率上涨5%

  C.商业银行增加网点数量

  D.贷款人推进新的贷款请求

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• 4根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于（　　）。 

  A.25%

  B.30%

  C.50%

  D.75%

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• 5大银行（及其主要分支机构）必须每（　　）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。

  A.半年

  B.一年

  C.一月

  D.季度

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• 6核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（　　）

  A.缺乏足够的后援/替代人员

  B.相关信息缺乏共享和文档记录

  C.雇员福利支出增加

  D.缺乏岗位轮换机制

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• 7在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（　）。

  A.敏感性分析

  B.专家的情景分析

  C.基本指标法

  D.标准法

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• 8在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里“资本分配”中的资本是指（　　）。

  A.所预计的下一年度的银行资本

  B.本年度的银行资本

  C.所预计的未来三年的银行资本

  D.过去三年间的银行资本

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• 9用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（　）。

  A.较大

  B.一样

  C.较小

  D.无法确定

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• 10实际信用风险般由贴现、透支、信用证和系（　　）等造成.

  A.同业拆借

  B.利率波动

  C.汇率波动

  D.法律变动

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