按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（　　）。

试卷相关题目

• 1根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是（　　）。

  A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的

  B.共同被第三方企事业法人所控制的

  C.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的

  D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

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• 2商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（　　）。

  A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

  B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

  C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

  D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

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• 3根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定,操作风险损失事件被划分为（　　）种事件类型。

  A.6

  B.7

  C.8

  D.9

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• 4某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于（　）。

  A.综合评级1级

  B.综合评级2级

  C.综合评级3级

  D.综合评级4级

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• 5CreditMetrics的核心思想是（　　）。

  A.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

  B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

  C.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

  D.债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

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• 6对于我国信息披露的监督管理,下面表述中不正确的是（　　）。

  A.《巴塞尔新资本协议》强调在国际范围内采取一致性的会计准则,从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性,而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远,特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大,从而使得披露出来的数据缺乏公信力,难以被国际社会所承认

  B.进一步区分公开性披露和监管性披露,并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者,因此,银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会

  C.信息披露的过程应该是动态的,即随着我国风险管理水平的变化而不断变化

  D.信息披露并不仅仅是外部强加而成,同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制.现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足,根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯

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• 7测量银行流动性状况的指标包括（　　）。

  A.现金头寸指标

  B.核心存款比例

  C.贷款总额与总资产的比率

  D.以上都是

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• 8法律风险的特征包括（　）。

  A.法律风险是一种特殊类型的操作风险

  B.法律风险的分布非常广泛

  C.法律风险是一种需要计提资本的风险

  D.以上都是

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• 9因赚取外汇能力减低,导致外汇短缺,而影响债务国偿债能力的风险，一般称为（　　）。

  A.国际收支风险

  B.转移风险

  C.制度风险

  D.以上都不是

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• 10关于外部审计的表述,下面选项中不正确的是（　　）。

  A.所谓外部审计,是指独立于政府机关和企事业单位以外的国家审计机构所进行的审计,以及独立执行业务会计师事务所接受委托进行的审计

  B.这种审计是由本部门、本单位以外的审计组织以第三者身份独立进行的，所以具有公正、客观、不偏不倚的可能,因而具有公正的作用

  C.我国财政、银行、税务部门为了做好其本职工作,而对其管辖区各单位的业务（例如，税利上缴和信贷资金使用情况等）所进行的检查，不属于审计,更谈不上是外部审计，而只是经济监督中的财政监督、税务监督和信贷监督

  D.外部审计能不受干扰地进行彻底审查,也具有很好的及时性

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