违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（　　）所有借款人的违约概率。

试卷相关题目

• 1根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（　）。

  A.18%

  B.15%

  C.12%

  D.10%

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• 2下列关于压力测试的说法，不正确的是（　）。

  A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

  B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

  C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

  D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

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• 3如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于（　）。

  A.升值

  B.保持不变

  C.贬值

  D.随机变化

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• 4某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。

  A.20%

  B.19%

  C.25%

  D.30%

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• 5从操作层面上讲，（　　）不用于经济资本的配臵。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.收入变动法

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• 6CreditMmonitorTM可直接对公司用于评级，但它的评级与通常的评级过程不同的是（　　）。

  A.先有违约概率，再有公司信用等级

  B.先有信用等级，再有关于该等级的违约概率

  C.同时给出信用等级与违约概率

  D.只给出公司的信用等级而无法给出违约概率

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• 7香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的（　）。

  A.10%

  B.15%

  C.25%

  D.30%

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• 8为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定（　　）条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。

  A.计算公式，监测方法

  B.门槛值，监测频率

  C.计算公式，监测流程

  D.假设条件，监测流程

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• 9根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过（　　），不超过（　　）元人民币。

  A.5%，1000

  B.3%，1000

  C.5%，5000

  D.3%，5000

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• 10商业银行内部风险的估计，一般不包括（　　）.

  A.违约概率

  B.实际损失

  C.违约损失率

  D.违约风险暴露

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