下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　）。

试卷相关题目

• 1采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。

  A.信贷资产组合潜在损失的分布

  B.信贷资产组合价值的分布

  C.不同信贷资产组合的风险特征

  D.信贷资产组合的组成成分

  开始考试点击查看答案
• 2当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（　）。

  A.增强

  B.减弱

  C.不变

  D.无关

  开始考试点击查看答案
• 3银行的流动性风险与（　　）没有关系。

  A.资产负债期限结构

  B.资产负债币种结构

  C.资产负债分布结构

  D.资产负债类别结构

  开始考试点击查看答案
• 4市场风险要素价格的历史观测期至少为（　　）。

  A.一年

  B.半年

  C.一季度

  D.二年

  开始考试点击查看答案
• 5下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

  C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

  D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

  开始考试点击查看答案
• 6商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　　）的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

  开始考试点击查看答案
• 7下列情况会引发基准风险的是（　）。

  A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

  B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

  C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

  D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

  开始考试点击查看答案
• 8管理层素质属于（　）指标。

  A.品质类指标

  B.技术类指标

  C.实力类指标

  D.环境类指标

  开始考试点击查看答案
• 9（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

  A.久期分析

  B.敏感分析

  C.缺口分析

  D.弹性分析

  开始考试点击查看答案
• 10假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（　　）。

  A.CVAR2

  B.C×

  C.CVAR2

  D.C×

  开始考试点击查看答案