市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

试卷相关题目

• 1（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

  A.欧式期权

  B.平价期权

  C.美式期权

  D.买入期权

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• 2下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。

  A.基本指标法

  B.风险中性定价模型

  C.高级计量法

  D.VaR模型

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• 3下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

  A.人均收入

  B.通货膨胀

  C.财政平衡

  D.违约率

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• 4单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

  A.资产负债表和损益表

  B.财务报表和损益表

  C.财务报表和资产负债表

  D.资产负债表和现金流量表

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• 5信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既属于系统风险又属于非系统风险

  D.不属于系统风险也不属于非系统风险

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• 6货币互换交易与利率互换交易的区别是（　　）。

  A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

  B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

  C.货币互换需要在期初和期末交换本金

  D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

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• 7以下关于期权的论述，错误的是（　　）。

  A.期权价值由时间价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

  D.价外期权的内在价值为零

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• 8如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）万美元。

  A.700

  B.300

  C.600

  D.500

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• 9以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

  A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

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• 10压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　　）方法进行模拟和估计。

  A.模拟分析和事后检验

  B.敏感性分析和情景分析

  C.敏感性分析和事后检验

  D.风险价值和情景分析

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