流动性缺口是指（　　）。

试卷相关题目

• 1已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（　　）。

  A.0．5

  B.0．08

  C.0．2

  D.0．13

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• 2根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得 低于（　　）。 

  A.25％

  B.30％

  C.50％

  D.75％

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• 3信用风险监测是（　　）。

  A.一个连续的、动态的过程

  B.跟踪已识别风险的发展变化情况

  C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析

  D.以上都是正确的

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• 4压力测试是为了衡量（　　）。

  A.正常风险

  B.极端情况的风险

  C.风险价值

  D.违约概率

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• 5根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。

  A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

  B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％

  C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币定活期存款期末余 额×100％

  D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币定活期存款期末余额×100％

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• 6在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括（　　）。

  A.系统性

  B.独立性

  C.安全性

  D.重要性

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• 7某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。

  A.20％

  B.19％

  C.25％

  D.30％

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• 820世纪60年代，商业银行的风险管理进入（　　）。

  A.资产负债风险管理模式阶段

  B.资产风险管理模式阶段

  C.全面风险管理模式阶段

  D.负债风险管理模式阶段

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• 9如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（　　）。

  A.0．03

  B.0．04

  C.0．05

  D.1

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• 10以下关于信用联动票据的论述，正确的是（　　）。

  A.信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险

  B.商业银行是信用联动票据的中介

  C.如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担

  D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险

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