《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（　　）。

试卷相关题目

• 1计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（　　）。

  A.违约时债务的账面价值

  B.违约时债务的市场价值

  C.以上任何一种都可以

  D.以上都不对

  开始考试点击查看答案
• 2信用局评分的信息主要依赖于（　　）。

  A.商业银行内部信息

  B.商业银行外部信息

  C.监管机构提供的信息

  D.以上都不对

  开始考试点击查看答案
• 3商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　　）。

  A.资产流动性风险

  B.负债流动性风险

  C.流动性过剩

  D.以上都不对

  开始考试点击查看答案
• 4（　　）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

  A.信用风险识别

  B.信用风险计量

  C.信用风险监控

  D.信用风险报告

  开始考试点击查看答案
• 5风险评估的方法中不包括（　　）。

  A.自我评估法

  B.因果模型法

  C.问卷调查法

  D.工作交流法

  开始考试点击查看答案
• 6以下关于相关系数的论述，正确的是（　　）。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

  开始考试点击查看答案
• 7CreditMetrics模型本质上是一个（　　）。

  A.VaR模型

  B.信用评分模型

  C.线性回归模型

  D.以上都不是

  开始考试点击查看答案
• 8根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。

  A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

  B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％

  C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币定活期存款期末余 额×100％

  D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币定活期存款期末余额×100％

  开始考试点击查看答案
• 9压力测试是为了衡量（　　）。

  A.正常风险

  B.极端情况的风险

  C.风险价值

  D.违约概率

  开始考试点击查看答案
• 10信用风险监测是（　　）。

  A.一个连续的、动态的过程

  B.跟踪已识别风险的发展变化情况

  C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析

  D.以上都是正确的

  开始考试点击查看答案