下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（　　）。

  A.特殊性、非盈利性和可转化性

  B.普遍性、非盈利性和可转化性

  C.特殊性、盈利性和不可转化性

  D.普遍性、盈利性和不可转化性

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• 2由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（　　）。

  A.声誉风险

  B.市场风险

  C.战略风险

  D.国家风险

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• 3如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（　　）。

  A.资产价值减少27．8亿元

  B.资产价值增加27．8亿元

  C.资产价值减少14．8亿元

  D.资产价值增加14．8亿元

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• 4根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。

  A.操作风险

  B.战略风险

  C.国家风险

  D.信用风险

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• 5如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。

  A.-1

  B.1

  C.-0．1

  D.0．1

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• 6某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为（　　）亿元。

  A.5

  B.45

  C.50

  D.55

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• 7下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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• 8风险水平类指标不包括（　　）。

  A.信用风险指标

  B.操作风险指标

  C.关注类贷款迁徙率

  D.流动性风险指标

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• 9采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

  A.统计模型具有明显的经济意义

  B.统计模型的估计与使用相对比较简单

  C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

  D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

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• 10商业银行有效风险管理的基石是（　　）。

  A.风险管理部门工作人员的尽职尽责

  B.强大的技术支持

  C.高级管理层的支持与承诺

  D.外部监督者的有效监督

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