远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（　　）。

试卷相关题目

• 1下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。

  A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

  B.等于表内的即期负债减去即期资产

  C.不包括变化较小的结构性资产或负债

  D.不包括未到交割日的现货合约

  开始考试点击查看答案
• 2风险管理评级是对银行风险管理系统，即（　　）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

  A.发现、计算、监管和防范风险

  B.识别、计量、监测和控制风险

  C.发现、计量、监管和控制风险

  D.识别、计算、监测和防范风险

  开始考试点击查看答案
• 3商业银行的核心竞争力是（　　）。

  A.吸存放贷

  B.支付中介

  C.货币创造

  D.风险管理

  开始考试点击查看答案
• 4下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。

  A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

  B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理

  C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

  D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

  开始考试点击查看答案
• 5某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（　　）。

  A.3．33％

  B.3．86％

  C.4．72％

  D.5．05％

  开始考试点击查看答案
• 6对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（　　）。

  A.止损限额

  B.特殊限额

  C.风险限额

  D.交易限额

  开始考试点击查看答案
• 7可能影响商业银行声誉的事件不包括（　　）。

  A.流动性恶化

  B.出现重大操作失误

  C.国家监管政策变化

  D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

  开始考试点击查看答案
• 8在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。

  A.息税前利润／总资产

  B.销售额／总资产

  C.留存收益／总资产

  D.股票市场价值／债务账面价值

  开始考试点击查看答案
• 9采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。

  A.13．33％

  B.16．67％

  C.30．O0％

  D.83．33％

  开始考试点击查看答案
• 10下列对于久期公式的理解，不正确的是（　　）。

  A.收益率与价格反向变动

  B.价格变动的程度与久期的长短有关

  C.久期越长，价格的变动幅度越大

  D.久期公式中的D为修正久期

  开始考试点击查看答案