下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（　　）。

试卷相关题目

• 1（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  A.流动性比率或指标法

  B.现金流分析法

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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• 2下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　　）。

  A.高管欺诈属于可降低的风险

  B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

  C.火灾和抢劫属于可规避的风险

  D.改变市场定位属于可规避风险

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• 3以下关于久期的论述正确的是（　　）。

  A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

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• 4贷款组合的信用风险包括（　　）。

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

  D.政治风险

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• 5假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（　　）。

  A.150

  B.110

  C.40

  D.260

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• 6利率期限结构变化风险也称为（　　）。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

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• 7以下关于期权的论述错误的是（　　）。

  A.期权价值由时问价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

  D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

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• 8即期外汇交易的作用不包括（　　）。

  A.可以满足客户对不同货币的需求

  B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

  C.可以用来套期保值

  D.可以用于外汇投机

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• 9（　　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 10预期损失率的计算公式是（　　）。

  A.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

  B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％

  C.预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％

  D.预期损失率=预期损失／资产总额×100％

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