（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

试卷相关题目

• 1假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（ ）。

  A.1000万美元

  B.282.842万美元

  C.3464.1万美元

  D.12000万美元

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• 2通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。

  A.不变

  B.高

  C.低

  D.无法判断

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• 3压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。

  A.模拟分析和事后检验

  B.敏感性分析和情景分析

  C.敏感性分析和模拟分析

  D.模拟分析和情景分析。

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• 4市场风险不应包括（ ）。

  A.利率风险

  B.汇率风险

  C.新产品上市风险

  D.股票价格风险

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• 5巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低（ ）。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 6交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（ ）定价。

  A.历史成本

  B.历史成本或者公允价值

  C.模型

  D.公允价值。

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• 7（ ）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

  A.情景分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.事后检验。

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• 8证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

  A.久期

  B.终值

  C.现值

  D.缺口

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• 9巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。

  A.2

  B.4

  C.3

  D.5

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• 10就固定利率而言，（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险。

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