商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括（ ）

试卷相关题目

• 1为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（ ）

  A.定义操作风险并分类

  B.文件证明和收集数据

  C.建立模型

  D.重新进行数据收集

  E.确定模型并实施

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• 2在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　）

  A.了解业务和流程

  B.确定并理解主要风险领域

  C.建立复杂模型计算风险指标的相关性

  D.定义风险指标

  E.按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标

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• 3操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。

  A.人员

  B.流程

  C.系统

  D.组织结构

  E.经营场所安全性

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• 4商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括 （ ）

  A.风险控制

  B.终止相关业务

  C.连续经营方案

  D.保险

  E.业务外包

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• 5资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括（　）

  A.交易结算不及时或交易清算交割金额有误

  B.对交易条款理解不准确而导致结算争议

  C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

  D.因录入错误而错误清算资金

  E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

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• 6无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（ ）

  A.对

  B.错

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• 7高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。 （ ）

  A.对

  B.错

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• 8操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。（ ）

  A.对

  B.错

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• 9可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（）

  A.对

  B.错

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• 10保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（ ）

  A.对

  B.错

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