关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有（）。

试卷相关题目

• 1以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。

  A.该类模型建立在对历史数据模拟的基础上

  B.该类模型是一种向前看的模型

  C.该类模型对历史数据的要求比较高

  D.该类模型可以给出客户信用风险水平的分数

  E.该类模型无法提供客户违约概率的准确数值

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• 2商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（）。

  A.金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况

  B.商业银行的风险偏好

  C.商业银行经济资本配置状况

  D.客户资信状况

  E.商业银行的存款政策以及客户中间业务情况

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• 3普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（）。

  A.资本充足性

  B.流动性

  C.资产质量

  D.保障因素

  E.盈利水平

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• 4以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。

  A.线性概率模型

  B.RiskCalc模型

  C.线性辨别模型

  D.死亡率模型

  E.Probit模型

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• 5商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

  A.管理层风险因素

  B.行业风险因素

  C.区域风险因素

  D.企业产品销售风险因素

  E.社会信用环境

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• 6商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于（）。

  A.分散风险

  B.实现信用风险的转移

  C.增加收益

  D.实现资产多元化

  E.提高经济资本配置效率

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• 7中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括（）。

  A.资本充足率

  B.股本净回报率

  C.大额风险集中度

  D.成本收入比

  E.不良贷款拨备覆盖率

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• 8以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

  A.CreditMetrics的本质是一VAR模型

  B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

  C.Credit Portfolio View是一仿真模型

  D.Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

  E.Credit Risk + 模型是一解析模型

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• 9压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。

  A.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

  B.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

  C.提供商业银行对自身风险特征的理解

  D.帮助商业银行重估模型假设

  E.帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好

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• 10关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（）。

  A.它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

  B.它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

  C.主权风险分析是一个动态的过程

  D.解释主权评级的模型需要动态调整

  E.由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多

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