典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

试卷相关题目

• 1就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。

  A.市场风险

  B.信用风险

  C.流动性风险

  D.操作风险

  开始考试点击查看答案
• 2从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.收入变动法

  开始考试点击查看答案
• 3在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

  开始考试点击查看答案
• 4单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.不确定

  开始考试点击查看答案
• 5将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。

  A.复制信用票据

  B.信用组合证券化

  C.信用联动结构化票据

  D.合成债券

  开始考试点击查看答案
• 6在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。

  A.风险调整资本回报率

  B.风险调整资产回报率

  C.资产风险回报率

  D.风险资本回报率

  开始考试点击查看答案
• 7假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。

  A.80%

  B.20%

  C.125%

  D.150%

  开始考试点击查看答案
• 8在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。

  A.债务人资本实力

  B.债务人还款能力

  C.信贷专家的主观估计

  D.贷款抵押品

  开始考试点击查看答案
• 9商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

  A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露

  B.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

  C.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

  D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

  开始考试点击查看答案
• 10压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。

  A.情景分析法

  B.分解分析法

  C.失误数分析法

  D.专家调查分析法

  开始考试点击查看答案