资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括：()

试卷相关题目

• 1巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件、()

  A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

  C.银行的资本充足率应该达到12.5%

  D.银行应该连续三年盈利

  E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

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• 2下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。

  A.衍生产品可用来防范市场风险

  B.衍生产品会产生新的市场风险

  C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

  D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

  E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

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• 3债券收益率曲线通常表现的形态包括()。

  A.正向收益率曲线

  B.反向收益率曲线

  C.波动收益率曲线

  D.水平收益率曲线

  E.垂直收益率曲线

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• 4下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

  A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

  B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

  C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

  D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

  E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

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• 5战略风险来自()。

  A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

  B.商业银行经营目标不能按时实现

  C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

  D.为实现目标所需要的资源匮乏

  E.整个战略实施过程的质量难以保证

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• 6商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。

  A.银行的资产质量

  B.银行的盈利能力

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

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• 7下列哪些属于Altman的Z评分模型中的财务比率、()

  A.息前、税前收益/总资产

  B.股权市值/总负债账面值

  C.流动资金/总资产

  D.销售收入/总资产

  E.留存收益/总资产

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• 8关于资产流动性的以下说法，正确的是()

  A.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

  B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

  C.资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金

  D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

  E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

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• 9下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

  A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

  B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

  C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

  E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

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• 10商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。

  A.适度分散客户种类和资金到期日

  B.制定风险集中限额

  C.以零售资金作为银行负债的主要来源

  D.将贷款集中于房地产企业

  E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

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