计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是()。

试卷相关题目

• 1关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是()。

  A.两者所要达到的目标不同

  B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

  C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

  D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

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• 2假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为()万元。

  A.55

  B.73

  C.75

  D.100

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• 3()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

  A.平价期权

  B.欧式期权

  C.买入期权

  D.美式期权

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• 4假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

  A.3%

  B.4%

  C.5%

  D.8%

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• 5风险文化的精神核心是()。

  A.风险管理策略

  B.风险管理理念

  C.公司治理结构

  D.内部控制系统

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• 6利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

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• 7参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。

  A.申请评分

  B.行为评分

  C.信用局评分

  D.利润评分

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• 8巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VAR

  B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VAR

  C.市场风险监管资本=VAR÷乘数因子

  D.市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

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• 9一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期限错配风险

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• 10下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。

  A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  C.存贷款业务归人银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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