根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是【】

试卷相关题目

• 1信用风险组合模型包括【】

  A.Credit Monitor

  B.Credit Metrics

  C.Credit Portfolio View

  D.Credit Risk+

  E.VaR

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• 2对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面、【】

  A.品德

  B.资本

  C.还款能力

  D.抵押

  E.经营环境

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• 3计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量、【】

  A.违约概率

  B.违约损失率

  C.违约风险暴露

  D.期限

  E.行业风险指数

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• 4信用衍生产品包括【】

  A.总收益互换

  B.信用违约互换

  C.信用价差衍生产品

  D.信用联动票据

  E.股票期权

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• 5商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则、【】

  A.审贷分离原则

  B.统一考虑原则

  C.展期重审原则

  D.责任到人原则

  E.追踪审核原则

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• 6期权的价值由哪几部分组成、【】

  A.时间价值

  B.内在价值

  C.执行价格

  D.标的资产价格

  E.无风险利率

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• 7损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态【】

  A.对

  B.错

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• 8风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律【】

  A.对

  B.错

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• 9无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素【】

  A.对

  B.错

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• 10一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小【】

  A.对

  B.错

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