风险因素与风险管理复杂程度的关系是【】。

试卷相关题目

• 1风险识别方法中常用的情景分析法是指【】。

  A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

  B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

  C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

  D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

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• 2下列有关银行资产计价的说法，不正确的是【】。

  A.九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值

  B.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  C.存款业务1日入银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 3如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为【】。

  A.0.1

  B.0.2

  C.O.3

  D.0.4

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• 4商业银行经济资本配置的作用主要体现在【】两个方面。

  A.资本金管理和负债管理

  B.资产管理和负债管理

  C.风险管理和绩效考核

  D.流动性管理和绩效考核

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• 5商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【】的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

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• 6以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型、【】

  A.Credit Metrics

  B.KMV模型

  C.vaR模型

  D.高级计量法

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• 7Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【】表示。

  A.信用等级

  B.资产规模

  C.盈利水平

  D.还款意愿

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• 8压力测试是为了衡量【】。

  A.正常风险

  B.小概率事件的风险

  C.风险价值

  D.以上都不是

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• 9外部评级主要依靠【】。

  A.专家定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析结合

  D.以上都不对

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• 10预期损失率的计算公式是【】。

  A.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×l00%

  B.预期损失率=预期损失÷贷款资产总额×l00%

  C.预期损失率=预期损失÷风险资产总额×l00%

  D.预期损失率=预期损失÷资产总额×l00%

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