下列不属于压力测试的假设情况的是( )。

试卷相关题目

• 1用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为( )。

  A.一DA×VA×／XR／(1+R)

  B.一DA x VA／AR×(1+R)

  C.DA×VA×△R／(1+R)

  D.DA×VA／AR×(1+R)

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• 2当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。

  A.上升上升

  B.下降下降

  C.上升下降

  D.下降上升

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• 3假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是( )。

  A.100

  B.200

  C.300

  D.500

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• 4( )不属于银行信息系统的物理安全。

  A.环境安全

  B.设备安全

  C.系统安全

  D.媒介安全

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• 5对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取( )。

  A.风险值较低的指标值

  B.风险值较高的指标值

  C.风险值为二者均值的指标值

  D.类似客户的指标值

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• 6( )需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。

  A.监事会

  B.股东大会

  C.高级管理层

  D.董事会

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• 7广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。

  A.市场风险和信用风险

  B.市场风险

  C.信用风险

  D.市场、法律和信用风险

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• 8银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )。

  A.媒介安全

  B.管理安全

  C.应用安全

  D.信息安全

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• 9银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和( )等。

  A.应用安全

  B.媒介安全

  C.应用系统安全

  D.环境安全

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• 10商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多 方面开展，这是基于( )的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

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