操作风险中因流程因素造成的风险不包括( )。

试卷相关题目

• 1( )风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。

  A.市场

  B.操作

  C.声誉

  D.信用

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• 2( )针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  A.流动性比率／指标法

  B.现金流分析法

  C.缺ISl分析法

  D.久期分析法

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• 3下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。

  A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

  B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％一5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

  C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

  D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

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• 4外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。

  A.利息波动

  B.汇率波动

  C.财务风险

  D.币种不匹配

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• 5最主要和最常见的利率风险形式是( )。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 6对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取( )。

  A.风险值较低的指标值

  B.风险值较高的指标值

  C.风险值为二者均值的指标值

  D.类似客户的指标值

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• 7( )不属于银行信息系统的物理安全。

  A.环境安全

  B.设备安全

  C.系统安全

  D.媒介安全

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• 8假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是( )。

  A.100

  B.200

  C.300

  D.500

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• 9当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。

  A.上升上升

  B.下降下降

  C.上升下降

  D.下降上升

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• 10用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为( )。

  A.一DA×VA×／XR／(1+R)

  B.一DA x VA／AR×(1+R)

  C.DA×VA×△R／(1+R)

  D.DA×VA／AR×(1+R)

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