下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　　）。

  A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

  B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

  C.资本充足率=(资本一扣除项)／信用风险加权资产

  D.核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

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• 2世界上第一个资产证券化产品是（　　）。

  A.住房抵押贷款证券

  B.转手转付证券

  C.知识产权证券化

  D.资产支持证券

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• 3在贷款定价中，RAROC是根据（　　）计算出来的。

  A.RAROC=贷款年收A．／监管或经济资本

  B.RAROC=(贷款年收入一预期损失)／监管或经济资本

  C.RAROC=(贷款年收入一各项费用一预期损失)／监管或经济资本

  D.以上都不对

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• 4赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（　　）。

  A.掉期合约

  B.远期合约

  C.期权合约

  D.期货合约

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• 5采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

  A.统计模型的估计与使用相对比较简单

  B.统计模型具有明显的经济意义

  C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之问有着明显差异

  D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

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• 6根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（　　）。

  A.0

  B.50％

  C.75％

  D.100％

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• 7下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（　　）。

  A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

  B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同予表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

  C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

  D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

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• 8对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额。

  A.交易

  B.头寸

  C.风险

  D.止损

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• 9（　　）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。

  A.场内交易

  B.柜台交易

  C.交易所交易

  D.远期交易

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• 10下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（　　）。

  A.统计模型

  B.压力测试

  C.情景分析

  D.历史模拟

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