风险管理部门的主要职责有（　　）。

试卷相关题目

• 1全面风险管理要素包括（　　）。

  A.内部环境和目标设定

  B.事件识别和风险评估

  C.风险反映和控制活动

  D.内部环境和风险衡量

  E.信息和交流以及监控

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• 2商业银行贷款承担的风险有( )。

  A.公司违约、破产或信用等级降低等信用风险

  B.银行破产的风险

  C.银行挤兑的风险

  D.银行流动性风险

  E.借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险

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• 3在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ah—man的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。

  A.息税前利润／总资产

  B.销售额／总资产

  C.留存收益／总资产

  D.股票市场价值／债务账面价值

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• 4某公司2006年销售收入为l亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。

  A.19．8

  B.18．0

  C.16．0

  D.22．5

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• 5客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

  A.金融损失和财务损失

  B.正常损失和非正常损失

  C.实际损失和理论损失

  D.经济损失和会计损失

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• 6IE(Intemet Explorer)方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有( )。

  A.可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息

  B.真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用

  C.分支机构业务人员和管理人员的PC机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本

  D.能够实现风险数据的集中处理

  E.能够降低风险系数

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• 7下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

  A.压力测试必须具有意义且足够审慎

  B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

  C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

  D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

  E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

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• 8下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

  A.黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律

  B.蓝色预警法侧重定量分析

  C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

  D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

  E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

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• 9巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。

  A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断

  B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

  C.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责

  D.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

  E.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

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• 10商业银行高级管理层风险管理的主要职责是( )。

  A.审批风险管理的战略、政策和程序

  B.执行风险管理的政策

  C.制定风险管理的程序和操作规程

  D.了解风险水平及其管理状况

  E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以奎能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

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