久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。

试卷相关题目

• 1死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（　　）。

  A.0．17％

  B.0．77％

  C.1．36％

  D.2．32％

  开始考试点击查看答案
• 2在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景、因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMEL分析系统

  D.5Rs系统

  开始考试点击查看答案
• 3假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。

  A.0．05％

  B.0．04％

  C.0．03％

  D.0．02％

  开始考试点击查看答案
• 4商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

  A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

  B.查询税务部门个人客户信用记录

  C.从其他银行购买客户借款记录

  D.查询海关部门个人客户信用记录

  开始考试点击查看答案
• 5国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。

  A.风险调整资本回报率

  B.风险调整资产回报率

  C.资产风险回报率

  D.风险资本回报率

  开始考试点击查看答案
• 6收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。

  A.指标债券

  B.指标利率

  C.指标汇率

  D.指标股票

  开始考试点击查看答案
• 7银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用( )年的历史数据也是可以的。

  A.1

  B.半

  C.3

  D.2

  开始考试点击查看答案
• 8( )是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。

  A.系统开发

  B.产品代销

  C.业务外包

  D.委托代理

  开始考试点击查看答案
• 9可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是( )。

  A.总收益互换

  B.信用违约互换

  C.信用价差衍生产品

  D.信用联动票据

  开始考试点击查看答案
• 10从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

  A.相对于无风险利率的差额

  B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

  C.相对于无风险利率的比率

  D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

  开始考试点击查看答案