以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

试卷相关题目

• 1按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 2小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

  A.25．0％

  B.20．0％

  C.21．0％

  D.22．0％

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• 3下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

  A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

  B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

  C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

  D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

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• 4下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

  A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

  B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素

  C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

  D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

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• 5参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )。

  A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

  B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

  C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

  D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

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• 6交易账户中的项目通常按( )价格计价。

  A.市场

  B.历史成本

  C.模型

  D.折现

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• 7衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。

  A.根本原因

  B.主要原因

  C.最终原因

  D.直接原因

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• 8《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。

  A.7，1

  B.6，1

  C.5，1

  D.6，2

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• 9根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 10某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为( )。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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