下列关于风险的说法,正确的是 （） 。

试卷相关题目

• 1小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （） 。

  A.25.0％

  B.20.0％

  C.21.0％

  D.22.0％

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• 2某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是 （） 。

  A.10％

  B.10.4％

  C.9.5％

  D.3.5％

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• 3对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。

  A.利率风险

  B.股票风险

  C.商品风险

  D.汇率风险

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• 4（） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

  A.系统性风险对冲

  B.非系统性风险对冲

  C.自我对冲

  D.市场对冲

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• 5在商业银行的经营过程中, （） 决定其风险承担能力。

  A.资产规模和商业银行的风险管理水平

  B.资本金规模和商业银行的盈利水平

  C.资产规模和商业银行的盈利水平

  D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

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• 6商业银行风险管理模式的演变过程是 （） 。

  A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

  B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

  C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

  D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

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• 7对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括 （） 。

  A.标准法

  B.基本指标法

  C.内部模型法

  D.高级计量法

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• 8经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是 （） 。

  A.RAROC=（税后净利润-预期损失）／非预期损失

  B.RAROC=（税后净利润-非预期损失）／预期损失

  C.RAROC=（非预期损失-预期损失）／税后净利润

  D.RAROC=（预期损失-非预期损失）／税后净利润

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• 9下列关于资本的说法,正确的是 （） 。

  A.经济资本也就足账面资本

  B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

  C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

  D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

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• 10下列关于风险管理策略的说法，正确的是 （） 。

  A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

  B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

  C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场

  D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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